榆林卫，明初洪武年间命千户刘宠在此屯兵治理，明成化七年（1471年）置，治榆林堡（今陕西榆林市）。属陕西都司。清雍正二年（1724年）废入绥德州。八年于故地置榆林府。

周春秋为戎狄地，战国时属赵。秦属云中、九原二郡。《通典》云：始皇伐赵，取云中。《史记》云：秦却匈奴，树榆为塞。所谓榆溪塞，即此地。汉为云中郡之沙南、五原郡之南兴县地。东汉因之。晋为九原、云中二县地，属并州新兴郡。隋初，置胜州。炀帝初，州废，置榆林郡，统县三，日榆林、富昌、金河。唐武德中，没于梁师都。师都平，复置胜州榆林郡，领县二，日榆林、河滨。宋仁宗时没于赵德明，为夏境。金亦为夏境。元为米脂县地。皇明洪武初，平定陕西，分拨绥德卫千户刘宠屯治。正统中，北虏屡人河套为患，特敕右府都督王祯镇守延绥等处，始建议筑榆林城及沿边砦、堡、墩、台以控制之，遂为镇边重地。成化七年，都御史王锐建置榆林卫①。八年，都御史余子俊于旧城北增筑城垣，置榆林卫指挥使司，隶陕西都司。